Сравнение трейдинга и бизнеса

Проданный проект — симулятор для торговли на Форекс. Соответственно, у меня накопился серьезный опыт как в самой этой области, так и в общении с трейдерами. Можете представить, с каким количеством людей я разговаривал, в том числе и «за жизнь».

Можно построить некоторую статистику по итогам:

  1. Я не видел ни одного Форекс-трейдера, прибыльного на длительных периодах. 95% новичков «сливают» в течение первых 2-4 недель. Ситуация «все классно, у меня получается!», а через несколько недель «сорри, чувак, проигрался» — скорее норма, нежели исключение. Оставшиеся 5% — зависимые люди, они торгуют в убыток бесконечно. Все зависимые имеют проблемы с пониманием основ статистики.
  2. «Старички» даже в удачные периоды имеют прибыльность гораздо меньше, чем ожидали изначально. Гораздо меньше, чем они получили бы в абсолютно любой другой области с меньшим риском, даже на низкооплачиваемой работе.
  3. Чувствуют себя хорошо только те, кто совмещает трейдинг с продажей продуктов/услуг трейдерам. Да, там есть реальные деньги, но очень сложно построить растущий бизнес из-за практически 100% эрозии клиентской базы на периодах в недели.
  4. Видел людей, потративших впустую десять и больше лет на попытки разработки алгоритмов алгоритмического трейдинга. Там шанс на успех еще меньше просто потому, что читаем учебник Ширяева «Основы стохастической финансовой математики», особенно второй том.
  5. «Монстры» вроде Джорджа Сороса и Рея Далио (да, его контора тоже торгует на Форекс) не занимаются дейтрейдингом. Там идет поиск редких (реально редких) дисбалансов на фундаментальном уровне. С соответствующей низкой доходностью, которая становится существенной только на больших объемах, уровня десятков миллиардов долларов капитала.
  6. Если у трейдера есть голова за плечами, он неизбежно уходит в акции, причем не в дейтрейдинг, а в построение маркет-нейтральных портфелей. Там — да, есть шанс, но тоже не сильно большой из-за непрерывной эволюции рынка и роста конкуренции. То есть никогда нет уверенности, что сегодняшняя стратегия будет работать завтра.

Теперь — о хорошем: опыт в трейдинге дает некоторое понимание моделей риска. Это знание позволяет по-другому взглянуть на тот же бизнес. Немного конкретики:

В дейтрейдинге на Форекс доходность практически равна риску из-за статистических характеристик процесса. Фактически, торговля идет на «белом шуме» большую часть времени. То есть Reward/Risk больше единицы снижает вероятность выигрыша на то же значение.

Если «на пальцах», то в среднем мы можем заработать $100 в случае выигрыша, проиграть -$100 в случае проигрыша, с вероятностью 50%. Если мы пытаемся «растить прибыли, резать убытки» и ставим Take Profit $200 при SL $100, вероятность выигрыша снижается до 25%. На практике, матожидание от любой стратегии остается отрицательным за счет проскальзывания и комиссии брокеров. Психологические факторы тоже играют свою роль, но даже без них все уныло.

В бизнесе статистические характеристики значительно, на порядки лучше: у современного стартапа риск, фактически, ограничен лапшой и пивом на несколько месяцев. Прибыльность же ограничений не имеет, при адекватном выборе ниши. Если бы такая же модель была возможна в трейдинге, можно было бы просто делать неограниченное количество ставок и все равно оставаться в хорошей такой прибыли на длительных периодах.

Модель «наращивать профит, резать косты» превращает любой бизнес в вечный двигатель. Стартапы загибаются только когда они перестают продавать или наращивают ежемесячные расходы слишком быстро. Модель «риски важнее прибыли» отлично работает на длительных периодах, я даже не буду заострять на этом внимание.

То есть, резюме: даже не пробуйте Форекс и дейтрейдинг, в том числе и на акциях, в любом виде. Чисто статистически, вы заработаете гораздо больше в бизнесе с гораздо меньшим риском. Важно только считать свое личное соотношение прибыли к риску и выбирать даже не сколько варианты с максимальным соотношением, сколько с минимальным риском. Если мы не работаем в модели венчурного фонда, у нас не будет «страховки», а жизнь — всего одна.

Оптимальная модель в бизнесе — реинвестирование части прибыли в рост. 20% — поддержание на том же уровне, 30% — линейный рост, 40% — экспонента. Тут уже все зависит от личных предпочтений и стадии жизненного цикла основателя. Эти цифры — «средние по больнице», они будут меньше у новичка, но неизбежно будут расти по мере накопления знаний и опыта.

VN:F [1.9.20_1166]
8 голосов
Сравнение трейдинга и бизнеса, 4.4 out of 5 based on 8 ratings
6 комментариев
старее
новее большинство голосов
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Жека

Для кого-то до сих пор было секретом, что форекс это лохотрон? :)

Андрей

Во-во, как в маркетинге:
— Для блондинок — у нас сигареты в розовой пачке.
— А для брюнеток?
— А брюнетки, они же типо умные, для них мы сделаем те же сигареты в стильной чёрной пачке…

Достаточно долго искал алгоритмы:
1) На форексе (участвовал в чемпионатах роботов от MQL в 2005 — 2010 годах где-то, было интересно) — потерял где-то 300 баксов — телетрейд была такая контора, даже поучился у них в 2004 году
2) Букмеккерские вилки — поднял где-то 2000 баксов в 2013 году. Единственная математически обоснованная прибыльная стратегия. Потом кончились доступные аккаунты ))) максимумы порезали. Забросил это дело. Но было увлекательно «обыгрывать букмеккера». Ну и видимо я всё-таки азартный. Хотя здесь всё ставилось с предсказуемым результатом. Но иногда не удавалось во время поставить второе плечо — и это превращалось в фан — зайдет ставка или нет. По моей скромной статистике — 50% заходило, 50% нет ))))). Результат итоговый зависел от коэффициентов. Но я думаю там в ноль вышло.
3) Потом была такая тема — собачьи бега ( о как ) — ну и ещё они же сделали (лошадиные бега) — там было так — 5-8 по 0.1% прибыльных сделок, потом одна на 1% слив. И потихонечку всё таяло. Ну и был мастер — который всех завлекал и рисовал статистику. Потерял сумарно где-то 1000 баксов. Где-то год я искал «прибыльную» стратегию на бетфайере. Ну типо «я же самый умный» )))))))) Это работает для «умных» лохов.
4) Потом — последний заход — apitrade.pro — слоган «мы сделали всегда положительного робота на крипто рынке». Здесь потерял где-то 300 баксов своих и 450 баксов рефских. (активно привлекал народ, выигрывал конкурсы, бонусы). Там до сих пор куча народу, что-то ждёт. Вывел свои остатки. Там было много этапов поисков прибыльной стратегии. Сейчас остановились на стратегии «сквизов» — когда цена вдруг падает сильно — покупаем, когда отскакивает вверх обратно — то продаём. На крипторынке очень много манипуляторов и лохов, которых разводят.

Вот такие мои отношения с рынками, биржами и т.п.
Сейчас решил совсем этим завязать, только трудиться, только хардкор. Нет этого журавля, даже синицы нет. Ну или по крайней мере я не нашел….
Думать, что «самый умный» очень опасно для кошелька. В выйгрыше остаётся только казино (биржа, покеррум, организатор «схемы быстрого обогащения»…)

Андрей

А был у меня опыт — дали бонус в PokerStars — 35 баксов — они только открыли казино и прочее «развлекалово». Ну я и пошел на рулетку — «щупать» эту новую тему. Вот там фартануло )))) Один раз за всю жизнь. Раскрутился по разным рулеточным схемам до 420 баксов ))))
Как начал сливать, сразу 400 снял. Выбросы дисперсии существуют…
Да, лудомании очень многие подвержены, я согласен. А те кто считает себя «умными» — у них та же зависимость, только они её для себя другими словами объясняют.
Не, эти вещи нужно обходить стороной…

Антон

Об этом хорошо написано в книге «Деньги без дураков».
На Форексе невозможно заработать из-за плеча, да и сделка не выводится на рынок, а значит эта кухня заработает на сливе денег.