Адекватная оценка качества решений

Казалось бы, простой вопрос: смотрим на результаты, и сразу видно: качественное решение, или нет. Для обывателя оно именно так и выглядит, и часто сложно донести мысль о том, что качество решения и его результаты — две абсолютно разные ипостаси.

Представим на секундочку, что мы пришли в казино и поставили все свои деньги на красное. И выиграли, удвоив капитал. Правильное было решение?

С точки зрения оценки решения по его результатам — очевидно же, что правильное! Но, с точки зрения процесса принятия решения и его рисков — ну вообще ни хрена не адекватное. И речь даже не о «поставить все на красное», а и сам по себе поход в казино на рулетку в надежде заработать денег уже ущербен сам по себе, из-за общеизвестных статистических характеристик этой игры.

Надеюсь, с усвоением этой мысли после этого простого примера проблем уже не будет. Двигаемся дальше.

Допустим, мы решили оценивать качество своих решений уже на серии исходов. То есть не торопимся радоваться или печалиться вне зависимости от конкретных исходов, пока не наберётся достаточная для оценки статистических характеристик выборка.

Уже лучше, да?

Если «лучше», то можно ли все-таки идти в казино и ставить на красное, но уже с риск-менеджментом? Допустим, разделить деньги на 100 равных частей и играть?

Опять, даже на этом простом примере видно, что и наш собственный опыт не является адекватным способом оценки качества своих решений, поскольку если бы мы потрудились оценить статистические характеристики этой игры, мы бы вообще не пошли в казино, даже с риск-менеджментом. Неиллюзорно экономит деньги и время, знаете ли.

Допустим, до нас все-таки дошло, что нет смысла набивать свои собственные шишки, и мы начали изучать чужой опыт. Поискали людей, которые все-таки выиграли в казино. И нашли, понятное дело! И, поскольку чем больше нам хочется верить во что-то, чем выше ставки, тем проще нам замечать лишь то, что подтверждает нашу гипотезу. И тем сложнее замечать и анализировать все то, что её опровергает.

Обратите внимание, с чего начинают изучение трейдинга обычно. С «успешно-успешных» коучей домашнего разлива. С гламурным Инстаграмом, телочками и брызгами шампанского на Феррари. С «Волка с Уолл-стрит». С «Воспоминаний биржевого спекулянта».

Если хочется верить — будешь всячески отгонять от себя «гнилые» мысли, и даже защищать своего кумира.

Это, к слову, неотъемлемая особенность нашей психологии: наши ролевые модели являются не только источником знаний, но и частью подтверждения своего внутреннего образа: «Я — успешный, поскольку учусь у лучших. И я буду защищать «своих» лучших!»

Что же делать?

Изучать чужой опыт, в первую очередь, причём активно и беспрестанно стресс-тестировать как отдельные идеи, так и свои критерии выбора источников информации. Причём второе — даже важнее первого, поскольку чем выше уровень ролевой модели в пищевой цепочке, тем выше среднее качество её идей.

И, соответственно, основным и единственным критерием качества своих решений является именно адекватность и полнота стресс-тестирования с помощью чужого опыта. Если мы пытаемся избежать этого, либо стресс-тестируем спустя рукава, объективная реальность нас неизбежно накажет за это. Если не в этом решении, так в последующих. Финансы, да и жизнь — это ведь не отдельные исходы, а серия исходов, причём плотно завязанных друг на друга.

И стресс-тестировать нужно сверху-вниз, а не снизу-вверх. Не важно ведь: «на красное», или «на чёрное» ставить, пока мы не ответили на главный вопрос: «Стоит ли вообще идти в казино, в принципе?»

Если ещё проще: пока мы не простресстестировали все решения верхних уровней, текущие вопросы смысла не имеют. Да, это может быть менее увлекательно, чем азартная игра здесь и сейчас, но тут уже каждый сам для себя делает рациональный выбор взрослого человека.

Я тут даже не пытаюсь сказать что-то вроде: «Терпение и труд — все перетрут.» Я это воспринимаю как часть того, что мы называем «логика» и «ум». Если ими не пользоваться, то какие вообще шансы выжить в конкурентной игре с лучшими умами нашей эпохи?

Ну а что делать, если мы не можем найти чужой опыт в том, чем мы собрались заниматься? Частая проблема среди стартаперов, к слову. Придумали новый и молодежный продукт, абсолютно уникальный на рынке. Или придумали уникальную торговую систему, не имеющую аналогов, которую невозможно протестировать на исторических данных по тем или иным причинам.

Тут стоит задать себе опять же простой и логичный (как мне кажется) вопрос: «Стоит ли играть в игру, статистические характеристики которой нам неизвестны?»

Тот же выбор делают и те, кто недостаточно глубоко изучает свою нишу, к слову. Да, информация об этих характеристиках неизбежно появится на выходе, с соответствующими шишками на лбу. Но нужно ли было так рисковать и деньгами, и временем — вот в чем вопрос?

«Вам шашечки или ехать?»

Я лично воспринимаю рынок не как место, где нужно доказать всем свой сумрачный гений, придумать что-то абсолютно новое, забраться в чащи неизведанного. Рынок для меня — место, где можно заработать денег, и чем выше отношение прибыли к риску, тем проще (и быстрее!) это будет сделать.

Если же я не могу оценить ни прибыли, ни риски того, чем я там собрался заниматься, то насколько адекватным может быть этот мой выбор по сравнению с известными и доступными альтернативами?

VN:F [1.9.20_1166]
5 голосов
Адекватная оценка качества решений, 5.0 out of 5 based on 5 ratings
Подписаться
Уведомление о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии