Статистика прибыльности торговых систем

Разбирая лидеров, наткнулся на интересную статью, которая «многое объясняет». Итак, предыстория: люди профессионально занимаются разработкой и тестированием торговых алгоритмов под заказ. Они не придумывают идеи и не торгуют, а всего лишь кодят то, что попросил клиент, да гоняют на исторических данных.

По итогам разработки почти 1,000 систем у них сложилась красивая статистика, четко показывающая распределение лузеров на рынке.

Первая табличка — распределение заказов по типам торговых систем. Показывает популярность тех или иных подходов к торговле, по сути.

Как видно, на Форексе народ больше всего увлекается индикаторами, в крипте — пытается подгонять данные и крутить машинное обучение, в акциях и опционах — моделировать рынок.

Но вот самое интересное идет дальше — процент прибыльных стратегий из заказанных клиентами, по тем же категориям.

Тут уже четко видно, что наиболее популярные среди форексников подходы являются и наиболее сливающими. В крипте — чуть получше, но тоже далеко от идеала. И только в акциях и опционах то, что заказывают люди, совпадает с тем, что может дать прибыль.

Еще важное наблюдение авторов статьи — чем выше таймфрейм стратегии, тем лучше. Попытки анализировать шум на тиках, минутках и так далее чаще всего приводят к сливу. Профит начинается с часовок и нарастает до дневок.

В дополнение к этому, чем проще стратегия, тем больше вероятность ее прибыльности на выходе. Ну и то, что основная причина сливов систем на Форексе — именно плечо.

Оригинал статьи с подробным объяснением значений колонок и столбцов находится тут. В этой статье еще стоит и в комментарии заглянуть — там авторы отвечают на вопросы.

VN:F [1.9.20_1166]
7 голосов
Статистика прибыльности торговых систем, 4.9 out of 5 based on 7 ratings
5 комментариев
старее
новее большинство голосов
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Жека

Слишкамсложна для вебмастеров-буратин.

Ты бы лучше им сказал в какой «перспективный» щиткоин сейчас «инвестировать» актуально.

андрей

Непонятно, конечно, что там внутри в этих стратегиях, разбивка на категории дело хорошее, конечно. Как я понимаю, в них нет анализа «внешнего фона — новостей и в целом контекста, сантимента». Вообще, самый адекватный из трейдеров, кто мне попадался — ecworld, в закрытой части сайта ведёт онлайн дневник публичных сделок краткосрок/среднесрок — очень хорошо расписано всё, если не читали — полюбопытствуйте
PS у него есть инструмент «светофор» основных иструментов-индикаторов рос рынка, я так понял, что остлеживает сделки по каким-то триггерам — отслеживает ботов и крупный капитал, хз как там внутри всё устроено

Виктор

Что такое моделирование рынка? Где об этом можно почитать?